« تعیین ناپذیری نرخ ارز | صفحه اول | مصیبت برنده »

11 اسفند 85

حراج قیمت دوم

من معمولا رویه حراج قیمت دوم (یا حراج ویکری) را به عنوان یک مثال ساده ولی جالب برای توضیح مفاهیم طراحی مکانیسم به کار می برم. یکی از اهداف طراحی مکانیسم این است که عامل ها را تشویق کند که اطلاعات خصوصی خود را به درستی آشکار کنند. با توجه به این که در بازار از اجبار خبری نیست هنر مکانیسم این است که رویه بازی را جوری طراحی کند که آشکارسازی صادقانه اطلاعات خصوصی هر عامل جزو انتخاب های عقلانی او باشد. به عبارت دیگر قاعده بازی باید به گونه ای باشد که اگر عامل دروغ بگوید اول از همه خودش ضرر کند.

فرض کنید قصد داریم کالایی را به فروش برسانیم. ارزش این کالا برای فروشنده مشخص است. از طرف دیگر هر کدام از خریداران هم در ذهن خودش برای کالا ارزشی متصور است که لزوما با ارزش فروشنده یکی نیست و می تواند خیلی بالاتر از آن باشد. در واقع اگر مزایده به سرانجام برسد حداقل یک خریدار وجود داشته که ارزش کالا برایش بیش از ارزش کالا برای فروشنده بوده وگرنه این مبادله صورت نمی گرفت. مساله این است که در این بازی خریداران تمایل دارند تا ارزش حقیقی که کالا برایشان دارد را آشکار نکنند و تا حد امکان آن را پایین تر بیان کنند تا قیمت کم تری برای محصول بپردازند.

حالا به این روش پیش نهاد شده توسط ویکری در سال 1961 فکر کنید. حراج به شیوه معمول پاکت های دربسته انجام می شود و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیش نهاد کند. منتهی فرق این حراج با روش قیمت اول (روش معمول) این است که برنده لازم نیست قیمتی که خودش پیش نهاد کرده را بپردازد بل که قیمت نفر بعد از خود (نفر دوم) را می پردازد. می توان به سادگی نشان داد که استراتژی غالب در این بازی این است که هر کس دقیقا ارزشی که کالا برایش دارد را بیان کند. ویکری نشان می دهد که قیمت های پیش نهادشده در این روش - البته به غیر از نفر اول- دقیقا برابر قیمت های بازی حراج انگلیسی (چوب زدن به صورت عمومی و افزایش قیمت تا باقی ماندن آخرین نفر) است.

فرض کنید ارزش واقعی کالا برای شما برابر الف است و شما قصد دارید در این روش مقداری کم تر از الف را پیش نهاد بدهید. این استراتژی غیرعقلانی است چرا که با افزایش دادن قیمت پیش نهادی و نزدیک کردن آن به الف شما شانس خود را برای پیشی گرفتن از نفرات دیگر و اول شدن افزایش می دهید. در عین حال قیمتی که باید بپردازید ثابت است چون این قیمت از پیش نهاد نفر دوم می آید و چون تصمیمات خصوصی است افزایش قیمت شما تاثیری در قیمت او ندارد. پس برای شما عاقلانه این است که همین طور قیمت را افزایش دهید تا به الف برسید. از طرف دیگر عاقلانه نیست که از الف بالاتر بروید چرا که با بالاتر رفتن از الف فقط شانس خود را برای شکست دادن رقبایی افزایش می دهید که قیمتی بیش از الف پیش نهاد داده اند. در این حالت اگر برنده شوید باید قیمتی بیش از ارزش کالا بپردازید و لذا برنده شدن برایتان فقط ضرر خواهد داشت. به زبان تئوری بازی پیش نهاد قیمت معادل ارزش خصوصی کالا به طور مطلق بر تمامی استراتژی های دیگر غلبه دارد.

حراج قیمت دوم یک مثال خیلی ساده از مکانیسمی است که تضمین می کند هر عاملی در یک تصمیم کاملا عقلانی اطلاعات خصوصی درست به سیستم می دهد. اگر دوست دارید بیش تر بخوانید این مقاله خیلی خواندنی است. راجع به طراحی مکانیسم بیش تر خواهم نوشت. باز اگر می خواهید برای شروع چیزی بخوانید من این مرجع ساده را توصیه می کنم.



   نظرات

سهیل :

سلام، دو تا سوال پیش میاد،
یکی اینکه نفر اول تکلیفش با بقیه فرق داره، اگر یه قیمت خیلی زیاد بده، اونوقت اگر برنده شه با چه قیمتی باید بخره؟ سوال دوم اینکه، هر کسی که پیشنهاد های قبلیش کمتر از حدی بوده که خودش در نظر داشته، یه پیشنهاد غیر معقول بالا بده، تکلیف چیه؟

 

محمدرضا فرهادی پور :

سلام
این مطالبت خیلی جذاب است. اما من چون به تازگی با آنها آشنا شده ام نمی توانم نظر خاصی در مورد آنها بدهم.

 

بهاره :

منتظر بودم بقیه که اقتصاد می دانند با کامنت هاشون نکاتش را باز کنند که نشد. پس خودم می پرسم:

"از طرف دیگر عاقلانه نیست که از الف بالاتر بروید"

چرا؟ خوب شاید من "یک مقداری" بالاتر را حاضر باشم بپردازم (در واقع یک جور ضرر) ولی در عوض من برنده باشم. تازه باز هم کمتر از قیمت پیشنهادی خودم (اگر چه بیشتر یا مساوی الف) می پردازم.

ضمنا دلیل اینکه گفته شده "به غیر از نفر اول" جالب خواهد بود.

 

:


بهاره:
فرض کنیم که ارزشی که شما برای شئ قائل هستید A باشد. اگر قیمتی بیش از A پیشنهاد بدهید (مثلا B)، احتمال برنده شدن شما افزایش می‌یابد. ولی این افزایش در احتمال برنده‌شدن در مقابل خریدارانی است که برای شئ مورد نظر ارزشی بین A و B قائل هستند. یکی از این مشتریانی که برای شئ ارزشی بین A و B (مثلا X) قائل باشد را در نظر بگیرید. اگر شما B را پیشنهاد کنید و برنده شوید باید قیمت دوم (که اینجا X است) را بپردازید. نهایتا ارزش خالصی که از پیشنهاد دادن B به جای A به دست می‌آورید A-X

 

:

نهایتا ارزش خالصی که از پیشنهاد دادن B به جای A به دست می‌آورید A-X

 

:

بهاره:
فرض کنیم که ارزشی که شما برای شئ قائل هستید A باشد. اگر قیمتی بیش از A پیشنهاد بدهید (مثلا B)، احتمال برنده شدن شما افزایش می‌یابد. ولی این افزایش در احتمال برنده‌شدن در مقابل خریدارانی است که برای شئ مورد نظر ارزشی بین A و B قائل هستند. یکی از این مشتریانی که برای شئ ارزشی بین A و B (مثلا X) قائل باشد را در نظر بگیرید. اگر شما B را پیشنهاد کنید و برنده شوید باید قیمت دوم (که اینجا X است) را بپردازید. نهایتا ارزش خالصی که از پیشنهاد دادن B به جای A به دست می‌آورید A-X است که کمتر از صفر می‌باشد؛ به عبارت دیگر ضرر کرده‌اید. در مقابل اگر همان A را پیشنهاد داده‌بودید در مقابل X برنده نمی‌شدید و ضرر نمی‌کردید.

 

بهاره :

مرسي. خوب من هم همين را مي گويم ولي با ذكر اينكه من حاظرم "تا حدي" ضرر بكنم ولي ببرم. فكر كنم نكته در تعريف ارزش باشد. آيا اين يعني ارزش واقعي آن برابر X بوده براي من؟ مشكل اينجاست كه اين ارزش به نظر من قطعي نيست.

يه هر حال در اولين فرصت (دو سه روز آينده) مقاله تاريخچه ويكري را كه لينك دادي يك نگاهي مي اندازم. موضوع به غايت جالب است.

حامد: بهاره اولا جواب من دقیقا جواب هایی است که دو دوست دیگر قبل و بعد این کامنت دادند و به نظرم کاملا هم دقیق موضوع را تشریح کردند. بالا رفتن از قیمت خصوصی فقط باعث زیان می شه و لذا غیرعقلانی است.

در مورد این که چرا قیمت نفر اول در حراج انگلیسی و قیمت دوم یک سان نیست به این فکر کن که در حراج پاکت دوم همه قیمت خصوصی خودشان را پیش نهاد می کنند ولی در حراج انگلیسی هر کسی صبر می کنه بقیه قیمت بدهند و بالا ببره. حالا فرض کن قیمت خصوصی نفر اول ده برابر نفر دوم باشه. وقتی نفر دوم آخرین قیمت خودش را بگه نفر اول لزوما قیمت را ده برابر نمی کنه بل که یک کم اضافه می کنه (یک اپسیلون قیمت بالاتر از بالاترین قیمت بقیه کافی است). لذا در حراج انگلیسی نفر اول می تونه فاصله زیادی با قیمت خصوصی خودش داشته باشه و هم چنان حراج را ببره ولی در حراج پاکتی این اتفاق نمی افته. هر چند که در عمل مبلغی که فروشنده دریافت می کنه در هر دو روش یکی است و معادل قیمت خصوصی نفر دوم (البته به اضافه یک اپسیلون) است.

 

:

Keep in mind that here we’re talking about private value auctions. This value contains everything that you can imagine in coming up with it; including but not limited to: expected money that you can make off of it; the joy of possessing the item; the private cost of having maintaining the object; the utility of showing it off to your friends and many many other things. You take into account all these things and come up with the value of A. If your willingness to pay is A, I don’t think there’s any reason for you to pay above A. In fact there’s no auction in which you’d be willing to pay above A; first-price, second-price. In this setting (slightly) going above A only (slightly) makes you worse off by increasing the probability of you loosing money on the item. To give you an example; consider a $2 bill. You cannot buy anything priced above $2 with this bill; however because these bills are rare people tend to pay more than $2 for them, you can show them off when you go to Iran to other people, you feel that you hold a part of history or whatever that might run into your mind. Considering all these things you say, ok, I’m ready to pay $4 for this item. So there’s no way for you to bid an amount at which you have to pay above $4 to receive the bill. Capiche? I last checked on eBay and $2 bills go as high as $6!
I hope I made my point clear this time.

 

hamed :

حامد جان سلام. در خبرها خواندم که چاپ اسکناس 5000 تومانی دارای اثرات تورمی در اقتصاد کشور است . در صورت امکان این مسئله را برای من توضیح دهید. متشکرم

حامد: سلام. والله اگر اسکناس های جدید منجر به افزایش عرضه پول نشود نباید به خودی خود تورم جدیدی را ایجاد کند. البته در برخی مقاطع تغییر واحد های پولی در بعضی کشورها باعث شده که به علت گرد کردن اعداد قیمت برخی کالاها با افزایش مواجه شود ولی نمی دانم یک اسکناس جدید می تواند منجر به چنین چیزی شود یا نه.

 

بهزاد :

اولا بايد بگم كه خيلي خوشحالم اين وبلاگ را پيدا كردم ثانيا يه سوالي ازت داشتم گرچه مي دونم احتمال داره اين سوال خصوصي باشه در بخش معرفي خودت گفتي كه مهندسي خواندي و بعد مديريت و حالا اقتصاد مي خواستم بپرسم چرا؟ چون الان رشته ها به اندازه كافي تخصيي شده كه يكي از انها براي يه عمرا مطالعه كافي باشه و من اينطور احتمال دادم كه استدلال ديگه اي براي تغيير رشته داشته اي البته اين مسئله را حمل بر دخالت نكن چون خود من هم مانند شما اول مهندسي خواندم و الان در حال خواندن مديريت بازرگاني ام شايد اين دليل سوال من را توجيه كند

 

بهزاد :

چند وقت قبل پستي تحت عنوان outsourcingداشتي براي نظر دادن نتوانستم دوباره مطلب را پيدا كنم بنابراين همينجا نظرم را در خصوصش مي گويم براي شركت هاي مانند ايران خوردرو و يا خطckdتوليد موبايل در ايران مونتاژ كار هستند خودم به شخصه و همينطور در گزارش هاي عملكرد ايران خودرو ديده مي شود كه اين كار بيشتر به وسيله مكانيك هاي سابق و كارگران خط توليد صاايران انجام مي شود گرچه مسلما از متخصاني براي نظارت استفاده مي شود وليكن شرايط كار به نفع اشتغال نيروي كار نميمه متخصص است و در درجه بعد به نفع طبقه كار غير ماهر و سر انجام نيروي كار متخصص
از طرف ديگر توجه به وضعيت اقتصادي و توانايي علمي توليدي كشور مونتاژ كار نيز در ايم ميان لازم است مثلا كشوري پذيراي مونتاژ كاري است كه خود قادر به توليد مقرون به صرفه داخلي نباشد در چنين حالتي نيروي كار متخصص يا امكان جذب به بازار كار را به صورت مطلوب ندارد و يا قادر به فعاليت متناسب با توانايي خود نيست و از طرفي از نظر شركت حقوق متناسب با فعاليت است و از طرفي با توجه به تعداد زياد متخصصين جذب نشده دستمزد كاهش مي يابد
بنابراين باز گشايي خطوط مونتاژ كاري امكان جايگزيني نيروي كار مونتاژ كار نيمه متخصص و اشتغال بيشتر انها را فراهم مي كند
البته شخصا خيلي علاقه داشتم تاثير اين نوع فعاليت ها را بر روي تقويت طبقه متوسط توسط يه جامعه شناس بشنوم

 

ehsan :

It was interesting, Thanks!m

 

سيدشهاب‌الدين حسن‌زاده :

اگرچه کمي قاطي کردم! اما جالب بود! ممنون!

 

بهزاد :

اگر اشتباه نكنم وبلاگت يه مقدار قاطي كرده چون حد اقل اسم ها در بخش نظرات اشتباه درج شده

 

dwcefbzr vjxizrshk :

qkzg rhxnb aoxwd ygjtnbfmc fwxakpgo aogyie dqtob

 

jlzngcoh jsatyv :

lxmhpec fcdx qaiwfrtb tdmcpwhka oapb dtjikuosa gpnjq http://www.gxfevhb.lagfyrue.com

 

kelly trump supergirl :

Very good site. Thanks!
http://kelly-trump-supergirl.musicwings.info kelly trump supergirl

 

2008 accord coupe :

Very good site. Thank you.
http://2008-accord-coupe.musicwings.info 2008 accord coupe

 

electronics :

Nice site. Thanks:-)
http://ihoinre.tripod.com notebook

 

copart auto auction :

Very good site. Thank you:-)
http://copart-auto-auction-66837sf1.dyatlyonok.org copart auto auction

 

lima peru :

Very good site. Thanks.
http://lima-peru.sexyfluids.com lima peru

 

lima peru :

Very good site. Thanks.
http://lima-peru.sexyfluids.com lima peru

 

arkansas home equity loan :

Nice site. Thank you:-)
http://arkansas-home-equity-loan-66837sf1.drozdyonok.org arkansas home equity loan

 

kelly regis trump :

Very good site. Thanks:-)
http://kelly-regis-trump.mp3wings.info kelly regis trump

 

 

all right reserved for hanif.ir & behzadbashu.com - Copyright © 2007