Breaking News: Nobel Prize
خوب حتما خبر را تا الان شنیده اید. جایزه نوبل امسال به هورویج و مایرسون و مسکین به خاطر کارهایشان در حوزه طراحی مکانیسم رسید. من متاسفانه سرم خیلی شلوغ است و نمی توانم مطلب مفصل بنویسم فقط چند نکته به اشاره بگویم و بعدا خدمت برسم.
1) آفرین بر روزبه حسینی که با قاطعیت پیش بینی کرد که جایزه امسال به احتمال زیاد در حوزه طراحی مکانیسم است و هورویج و مایرسون احتمالا جزو برندگان آن هستند. دقت پیش بینی روزبه فوق العاده بود.
2) این جایزه از این حیث برای ایران مفید است که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین حوزه های اقتصاد که اتفاقا یکی از ناشناخته ترین و مهجورترین بخش ها در ایران هست را سر زبان ها می اندازد و باعث می شود که علاقه مندان راجع به آن چیزهای بیش تری بیاموزند. تا جایی که من می دانم مبحث طراحی مکانیسم در هیچ دانشگاه ایران تدریس نمی شود. امسال تابستان پرویز قبله علی وند کلاس بسیار خوبی در این زمینه در شریف برگزار کرد که متاسفانه عده کمی در آن شرکت کردند. من هم در سمینار و کلاس گیم تئوری اشاره مختصری به مباحث مقدماتی طراحی مکانیسم (در قالب مثال طراحی حراج و قرارداد شغلی و تعادل های بیزین کامل) داشتم که البته فرصت نشد تکمیلش کنم.
3) حالا طراحی مکانیسم چیست؟ مساله این است: شما طراح یک مکانیسم اقتصادی (مثلا مالیات گیری یا حراج یا استخدام افراد یا اعطای وام یا قیمت گذاری هزینه مکالمه موبایل و ...) هستید که باید برداری از مقادیر را به عامل های اقتصادی تخصیص دهد (مثلا مالیات هر فرد یا برنده حراج یا حقوق فرد یا نرخ بهره وام یا قیمت مکالمه یا هزینه بیمه ماشین). اگر ما می توانستیم "نوع" (یعنی ترجیحات و سایر اطلاعات ذاتی) فرد را بشناسیم مساله ساده بود. مثلا اگر در یک حراج می دانستیم که جنس تحت حراج برای هر نفر چه قدر می ارزد نیازی به حراج نداشتیم. مستقیما می رفتیم به سراغ کسی که جنس برایش بالاترین ارزش را دارد و به آن قیمت جنس را به او می فروختیم. یا اگر می دانستیم ریسک وام گیرنده یا بهره وری متقاضی استخدام چه قدر است مستقیما قیمت وام یا دستمزد را تعیین می کردیم.
مشکل این است که در واقعیت ما "نوع" افراد را نمی شناسیم و افراد هم انگیزه دارند تا "نوع" خود را غلط گزارش کنند. مثلا وانمود کنند که راننده کم ریسکی هستند یا نیروی کار ماهری هستند. هنر طراحی مکانیسم این است که روشی طراحی می کند که افراد "نوع" خود را با صداقت بیان کنند! برای کسی که با نظریه بازی آشنا نیست این واقعا به یک معجزه می ماند ولی حقیقت دارد. یک قضیه هم در طراحی مکانیسم وجود دارد که اثبات می کند که برای هر مساله یک مکانیسم مستقیم معادل وجود دارد که هر فردی نوع خود را صادقانه اعلام می کند.
طراحی مکانیسم بر دو اصل استوار است. اصل اول عقلانیت فردی (IR) (یا اصل مشارکت) است و می گوید مکانیسم باید جوری باشد که با فرض تشخیص درست نوع عامل هر عاملی انگیزه داشته باشد که با مکانیسم وارد معامله شود. یعنی اگر من راننده خودرو هستم در صورت خرید قرارداد بیمه متناسب با نوع خودم مطلوبیتم افزایش می یابد. اصل دوم که در واقع قلب قضیه است به اصل سازگاری انگیزه ها (IC) معروف است و می گوید مکانیسم باید طوری باشد که هیچ "نوعی" انگیزه نداشته باشد "نوع" دیگری را برای خودش اعلام کند. مثلا قرارداد بیمه خودرو باید طوری طراحی شود که فرد کم ریسک برایش خرید قرارداد پرریسک به صرفه نباشد و فرد پرریسک هم از خرید قرارداد پرریسک منفعت بیشتری کسب کند.
کلمات کلیدی: جايزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۷ ٬ هورویج و مایرسون و مسکین ٬ طراحی مکانیسم٬ "نوع" افراد٬ گزارش غلط٬ عقلانیت فردی٬ اصل مشارکت٬ سازگاری انگیزه ها٬
نظرات
ازاده :
مطلب جالبی بود تا حالا نشنیده بودم . برای دریافت اطلاعات بیشتر به کدام منبع باید مراجعه کرد لطفا راهنمایی کنید.
ازاده - October 15, 2007 06:52 PM
روزبه :
حامد
این توصیح کوتاه و سادهایه درباره کارهای هورویچ. به نظر من مطلب کوتاه و مفیدیه
http://www1.umn.edu/umnnews/Feature_Stories/University_professor_wins_Nobel_Prize.html
روزبه - October 15, 2007 07:00 PM
:
در زیر پرسیدی که چه دلیلی برای رد فرضت در مورد یکسان بودن آی کیو و ... اساتید اقتصاد و بقیه هست. یکیش این می تونه باشه که چرا جوایز توبل اقتصاد رو این قدر افرادی که ریاضی دان هستند (دکتری ریاضی دارند) می گیرند؟
Anonymous - October 15, 2007 07:26 PM
روزبه :
به کامنتگذار بالایی
هورویچ نه دکتری ریاضی داره نه دکتری اقتصاد. فوق لیسانس حقوق داره.
اون دو نفر دیگه هم هر دو دکتری اقتصاد دارند.
حامد: روزبه از رزومه مسکین و مایرسون بر می اد که هر دو دکترای ریاضی کاربردی دارند.
روزبه - October 15, 2007 07:49 PM
روزبه :
حامد
حق با شماست. کوتاهی و بیدقتی از من بود.
روزبه - October 15, 2007 08:38 PM
:
نمی دونم توجه کردید که هورویچ درست در انقلاب بلشویکی در روسیه به دنیا اومده از اونجا خارج شده و مدلی را ارائه داده که نشون میده چرا سیستم متمرکز شوروی با اظهار اطلاعات از سوی عاملین شکست میخوره. راستی مسکین قراره ماهه دیگه بیاد دپارتمان ما.
http://www.le.ac.uk/ec/research/seminars.html
Anonymous - October 16, 2007 12:48 AM
پویان مشایخ :
ببین این فرشاد مومنی چطوری پنبه علم اقتصاد را داره میزنه:
http://www.etemaad.com/Released/86-07-24/278.htm
پویان مشایخ - October 16, 2007 07:58 AM
اسماعيل :
سلام روزبه جان. مي گم اين حامد كك به تنبان جماعت انداخته و حالا وقت نداره دو خط بنويسه. بابا تو بهش يه چيزي بگو! ولي حق داره. دانشجوي دكترا شدن تنها مصيبت شيرين زندگيه. آقا من يه چيزي تو ذهنم اومده نمي تونم مدلش كنم. تو بحث آربيتراژ حامد هستي يا نه؟ قطعا خبر داري. خب من با كلي فكر كردن(ما تو ايران بيشتر فكر مي كنم تا ديتا گدرينگ و ديتا آنالايزينگ!!)اين حس بهم دست داده كه اميد رياضي سود براي تك تك آربيتراژورها صفر هست و به اين دليل انگيزه اي براي آربيتراژ مثلا بين سوئيس و اتريش وجود نداره. اين كه سود پيش بيني شده آربيتراژورها صفر هست ايمان دارم ولي از پس اثبات رياضي اش بر نميام.
اسماعيل - October 16, 2007 08:48 AM
اسماعيل :
روزبه يه نگاه به اين بنداز:
La= وام گرفته شده از مثلا آمريكا
Ra= نرخ بهره آمريكا
اصل و فرع پول در سر رسيد يكساله= La*(1+Ra)ok
اون ok گول زدن كامنت دوني بود چون پرانتز رو نمي بست!
خب حالا طرف مياد ايران چيكار مي كنه؟ La*(1+Ra)*e
يعني تبديل به ريال و بعد اوراق مشاركت مي خره.
La*(1+Ra)*e(1+Ri) ok
سر سال چه مي كنه؟ تبديل به دلار يعني ...
بابا فرمول نمي شه زد تو اين...اه...
با فرض نرخ ارز شناور در مقصد آربيتراژ و عدم تغيير نرخ بهره در محل آربيتراژ(ايران) داريم:
E{{{La*(1+Ra)*e(1+Ri)}/Ee}- La*(1+Ra)}= E[{La*(1+Ra)}{e*(1+Ri)-Ee}/Ee}]= E[{La*(1+Ra)}{(e/Ee)(1+Ri)-1}]=0
نرخ ارز انتظاري زمان خروج(يكساله)Ee
اسماعيل - October 16, 2007 09:45 AM
اسماعيل :
اون +1 مال Riيعني نرخ بهره تو ايرانه كه ته فرمول جابجا شده! حامد خدا ازت نگذره...ه...ه
اسماعيل - October 16, 2007 09:55 AM
اسماعيل :
علماي اقتصاد وقت كردن من رو نجات بدن... خب ارقام فرضي نرخ بهره 8 درصد در آمريكا(مثلا) و 15 درصد بهره اوراق مشاركت رو در فرمول بگذارين. به چي مي رسين؟ با فرض اينكه طرف نرخ ارز انتظاري رو هم مثلا داره. نرخ ارز انتظار مي ره هي بالا بره و اين باعث مي شه سود به صفر برسه. از اين فرمول مي شه حساب كرد كه وقتي شرايطي كه گفتم فراهم باشه نرخ ارز از 936 تومن مي رسه به 1076 تومن تا سود آربيتراژ صفر بشه.چرا هي مي گم نرخ ارز بالا مي ره و فرض مي كنم نرخ بهره مبدا و مقصد ثابت باشه؟
اسماعيل - October 16, 2007 10:08 AM
اسماعيل :
خب من آخرين كامنتم رو مي گذارم و روزه سكوت مي گيرم تا حامد وارد بحث بشه.
فرض كنيم كه كسي از غرب 100 دلار وام يكساله مي گيرد با نرخ بهره 8 درصد. سر سال اصل و فرع پول مي شود 108 دلار(البته حسابها سرانگشتي است و عدم اطلاع از فرمول هاي محاسباتي بانك ها خللي در بحث وارد نمي كند). بعد اين پول را مثلا به ايران مي آورد. در ايران فرض بر اين است كه: نرخ ارز شناور است و ريسك در سطح كشورهاي غربي و ورود و خروج سرمايه هم آزاد. اين شخص 100 دلار را در بازار ارز تهران مي فروشد و 93600 تومان را اوراق مشاركت مي خرد كه 15 درصد سود دارد. سر سال 107640 تومان پول خواهد داشت. حالا اين پول را به دلار تبديل كرده و از ايران خارج مي كند كه برابر 115 دلار خواهد شد. با فرض هزينه صفر نقل و انتقالات اين فرد سر سال چقدر سود كرده؟ 7 دلار. اگر يك تناسب ساده ببنديم با گرفتن وام يك ميليون دلاري سودي برابر 70 هزار دلار خواهد داشت! به اين مي گويند كاسبي حسابي. اين طور نيست؟ ولي اين كار را فقط آقاي ايكس(شخص خاصي منظورم نيست خداي نكرده) مي تواند انجام دهد البته به عبارتي مغز خر ميل فرموده باشد كه با يك ميليون دلار اوراق مشاركت خريد كند. خب آپارتماني را به 936 ميليون تومان مي خرد و سر سال دو برابرش را مي برد فرنگ و باكسر بهره پول سود حسابي هم مي كند. فرض من را فراموش نكنيد. فرض شد نرخ ارز شناور است و همه آزادند سود كنند و كسي جلوي ورود و خروج سرمايه شان را هم نمي گيرد. چه اتفاقي مي افتد؟ خب مگر آدمهاي ديگري در غرب يا در داخل نيستند كه تشنه سود باشند؟ قطعن هستند. پس همه براي كسب اين سود كلان وارد عمل مي شوند. تقاضاي وام مثلن در آمريكا بالا مي رود. بدين صورت همين طور كه جلوتر مي رويم(مثلا يك هفته بعد) نرخ بهره در بازار پول آمريكا افزايش خواهد يافت چون تقاضاي وام براي كسب سود بالا رفته است. در كشور مقصد چه اتفاقي مي افتد؟ در كشور مقصد به دليل افزايش عرضه دلار پول داخلي تقويت مي شود. يعني تا آخر هفته ديگر 100 دلار حدود 93600 تومان نصيب آربيتراژور نخواهد كرد بلكه مثلا مي شود 70 هزار تومان. بانك مركزي هم مي تواند با افزايش تقاضاي اوراق مشاركت نرخ بهره آن را كاهش دهد. خب حالا سر سال شده است. آربيتراژورها بايد دلار بخرند و به بازار آمريكا برگردند. چه اتفاقي مي افتد؟ تقاضاي دلار بالا مي رود(نرخ ارز شناور است. توجه كنيد!) از طرفي به دليل كاهش صادرات به واسطه تقويت پول ملي عرضه دلار هم كم شده بود طي سال(با فرض حساسیت صادرات به نرخ ارز که در ایران صادرات نسبت به نرخ ارز بی کشش است). خب حالا هم كمبود عرضه داريم و هم افزايش تقاضا. به يكباره پول داخلي تضعيف مي شود. يعني طرف مجبور است دلار را هر يكي مثلا 1100 تومان بخرد. شخص اول بايد 107640 تومان را به دلار تبديل كند. مي شود 97 دلار و 85 سنت!! يعني حدود 10 دلار هم سر سال زيان خواهد داد!!! البته حس مي كنم متوسط سود آربيتراژورها صفر يا كمتر از آن باشد تا بازار به تعادل برسد. يعني تا سودي در كار باشد جريان ورود و خروج سرمايه به اين صورت ادامه خواهد داشت.
حالا در مورد ژاپن قضيه از اين قرار است كه آربيتراژورها هي دلار مي خرند و ارزش ين را پايين نگه مي دارند و ذخاير يك تريليون دلاري هم دست چشم بادامي ها را براي پايين نگه داشت ارزش ين باز گذاشته تا رقيب را ناك اوت كنند. چيني ها هم چنين مي كنند. يعني كاسبي حسابي در جهت سياست هاي اقتصادي ژاپن.
حالا چطور همه اين جريان را مي دانند؟ قطعن سرمايه گذارهاي غربي آدمهاي عاقلي هستند و مي دانند اگر سود اين چنيني وجود داشته باشد ديگران مغز خر نخورده اند كه بي خيال آن شوند! البته با فرض اقتصاد رقابتي و نرخ شناور ارز چنين است و نمي شود زيرآبي رفت ولي در اقتصادهاي غير رقابتي و با نرخ ثابت ارز قطعن مي شود زيرآبي رفت و بي سر و صدا سود برد. در اقتصاد رقابتي هر جا كه سود باشد و مانع اساسي وجود نداشته باشد آن قدر ورود و خروج انجام مي شود تا بازار به ارگاسم برسد يعني سود اقتصادي صفر! و بالاترین اضافه رفاه که تسهیم آن بین مصرف کننده و تولید کننده بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد البته. ولي هميشه موانعي هست كه همگان نمي توانند از آن گذر كنند. اما آربيتراژ ارز بين سوئيس و اتريش فكر نمي كنم مانع خاصي داشته باشد و تنها مانع آن عقلانيت است.
من يك نوع آربيتراژ فصلي را در ارمنستان ديدم. تابستان نرخ دلار به دليل عرضه بالاي(جالب است بدانيد به دليل يورش توريست هاي ايراني به آنجا مثل من!) آن به شدت كاهش مي يابد و زمستان بالا مي رود. يعني ارمني هاي پول دار تابستان دلار جمع مي كنند و زمستان مي فروشند. البته فقر و تنگدستي در ارمنستان به حدي است كه فقط مايه دارها تابستان هيوندا سوار مي شوند و زمستان بنز!
اسماعيل - October 16, 2007 10:22 AM
مریم :
درود بر شما! خواهش می کنم این مطلب آشنایی با طراحی مکانیسم رو ادامه بدین. با تشکر!
مریم - October 16, 2007 10:54 AM
محمدرضا فرهادی پور :
سلام
حتما یه سری به این آدرس بزن
http://delong.typepad.com/sdj/2007/10/alex-tabarrok-o.html
محمدرضا فرهادی پور - October 16, 2007 02:49 PM
ثاقب فرد :
سلام حامد جان.مثل هميشه عالي بود. لطفا در مورد طراحي مكانيسم براي ماليات كمي راهنمايي ام كن.در ضمن با نيما نامداري هميشه ذكر خيرت هست.
ثاقب فرد - October 16, 2007 03:00 PM
ناما جعفری :
می گم سلام خوبی....حامد....ببخشید.. من به رنگین کمان فکرمی کردم /
توخودرنگین کمان بودی پخش شدروی لب های آسمان
گاهی آبی می شدی / بنفش/ پلنگ ها می پریدن ماه
من می پریدم تو/
پلنگ ها نمی رسیدند به ماه / من نمی رسیدم به تو...نه ..نمی رسیدم به تو
ناما جعفری - October 16, 2007 04:16 PM
Quickie :
Lately I have been trying to find any kind of information for my project, but unsuccessfully. Now it seems like I finally found a lot. This is the greatest site among all internet-sources.
Quickie - April 9, 2008 01:05 PM